Curso básico de Econometría clásica

Cristian Orlando Ávila Quiñones; Nilton  Marques de Oliveira

doi:10.22490/9789586517171

Curso básico de Econometría clásica

Cristian Orlando Ávila Quiñones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia; Nilton Marques de Oliveira, Universidad Federal de Tocantins

Sinopsis

El libro presenta una introducción rigurosa pero accesible a los fundamentos de la econometría clásica. Su objetivo es servir como guía para estudiantes que comienzan en el estudio de los métodos cuantitativos aplicados a la economía. El texto explica la relación entre teoría económica, estadística y matemática como base para la construcción de modelos econométricos.

La obra aborda conceptos esenciales como la formulación de modelos económicos, la especificación de variables, el análisis de regresión y la estimación de parámetros mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). También introduce herramientas matemáticas necesarias para el análisis econométrico, como el álgebra matricial y el cálculo de muestras.

Además, el libro examina problemas frecuentes en la estimación de modelos —multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación— y presenta métodos para su identificación y tratamiento. Finalmente, incorpora una introducción al análisis de series de tiempo, incluyendo procesos autoregresivos, modelos ARIMA y técnicas de pronóstico, culminando con un estudio de caso aplicado al análisis del riesgo de corrupción en Colombia.

Palabras clave: álgebra matricial, econometría clásica, inferencia estadística, mínimos cuadrados ordinarios, modelos econométricos, regresión lineal, series de tiempo

Capítulos

Introducción a la econometría
Cálculo de la muestra
Requerimientos mínimos de álgebra matricial
Estimación de modelos económicos
Series de tiempo

Bibliografía

Cramer, J. S. (1969). Empirical econometrics. North-Holland, Amsterdam.

Chiang, A. (2006). Métodos fundamentales de economía matemática. Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Gujarati, D. (2006). Essentials of Econometrics. Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Gujarati, D y Porter, D. (2010). Econometría. México: McGraw-Hill.

Pindyck, R. y Rubinfeld, D. (2001). Econometría: modelos y pronósticos. México: McGraw-Hill.

Wei, William. (1990). Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. Estados Unidos.

Wooldridge, J. (2000). Introductory Econometrics. Estados Unidos: South-Western College Publishing.

Cristian Orlando Ávila Quiñones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Economista y Especialista en Finanzas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Magister en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a Doctor en Desarrollo Regional de la Universidad Federal de Tocantins – Brasil. Profesor de la ECACEN en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Investigador y Consultor.

Nilton Marques de Oliveira, Universidad Federal de Tocantins

Economista de la Universidad Estadual de Maringá -UEM, Magister en Economía Aplicada de la Universidad Federal de Viçosa - UFV y Doctor en Desarrollo Regional y Agronegocio de la Universidad Estadual del Oeste de Paraná – UNIOESTE Profesor de la Universidad Federal de Tocantins – Brasil. Investigador y Consultor

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ISBN-13 (15)

9789586517171

Fecha de publicación (01):

12/01/2019

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Cómo citar

Ávila Quiñones, C. O., & Marques de Oliveira, N. . (2019). Curso básico de Econometría clásica. Sello Editorial UNAD. https://doi.org/10.22490/9789586517171

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Serie Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Categorías Libro de formación

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